[백테스트 결과] 주식 이평선 골든크로스 전략, 과연 통할까?

"이동 평균선 골든 크로스"

- 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선과 교차하여 상승하는 것.

 

 

주식 커뮤니티, 유튜브 등에서 골든 크로스를 검색해보자.

 

마치 "이평선 골든 크로스 = 대세 상승" 이 국룰인 것 처럼 알려져 있다.

과연 진짜일까?

 

 

이에 직접 현물시스템에 백테스트를 해보았다.

흔히 골든크로스 신호에 매수하여 데드크로스 신호에 매도하는 전략으로 알려져 있지만

신호 발생 이후 '단기 주가 상승률'을 확인해보고 싶었기에

매수 3거래일 보유 후 종가에 매도하는 로직으로 개발함.

 

 

case 1. 골든 크로스 (종가, 5일 이동평균선)

case 2. 골든 크로스 (5일, 20일 이동평균선)

case 3. 골든 크로스 (20일, 60일 이동평균선)

 

 

 

-백테스트 대상 : kospi, kosdaq 현물 주식

-백테스트 기간 : 2015.08.14. 이후

-자본금 : 3억 (단리 적용)

-거래세 슬리피지 : 0.29%

 

-매수 로직

(3거래일 전 (단기 이평선 < 장기 이평선))

& (2거래일 전 (단기 이평선 < 장기 이평선))

& (1거래일 전 (단기 이평선 > 장기 이평선))

& (1거래일 전 (거래대금 > 100억))

위 조건 만족 시 "시가" 매수

 

-매도 로직

매수 3거래일 후 "종가" 매도

 

 

 

Case 1. 골든크로스 (1 - 5)

 

 

 

 

종목 개수 : 25,579개

승률 : 38.9%

손익비 : 0.84

수익 평균 : +2,661,595원

손실 평균 : -3,152,544원

 

 

Case 2. 골든크로스 (5 - 20)

 

 

 

 

종목 개수 : 9,658개

승률 : 35.8%

손익비 : 1.04

수익 평균 : +4,174,354원

손실 평균 : -4,015,653원

 

 

 

Case 3. 골든크로스 (20 - 60)

 

 

 

 

종목 개수 : 3,307개

승률 : 35.1%

손익비 : 0.98

수익 평균 : +5,005,635원

손실 평균 : -5,126,429원

 

 

현물 시스템의 높은 거래세와 수수료 (약 0.27%)의 벽을 뚫기가 쉽지 않다.

 

 

결국, 골든 크로스 신호 자체만으로 매수 신호가 될 수 없다.

혹시나 "데드크로스" 도 백테스트도 해봄.

 

 

Case 4. 데드크로스 (1 - 5)

 

 

 

 

종목 개수 : 21,826개

승률 : 40.3%

손익비 : 0.87

수익 평균 : +2,588,016원

손실 평균 : -2,965,037원

 

 

Case 5. 데드크로스 (5 - 20)

 

 

 

 

종목 개수 : 6,056개

승률 : 41.6%

손익비 : 0.91

수익 평균 : +3,494,944원

손실 평균 : -3,856,012원

 

 

Case 6. 데드크로스 (20 - 60)

 

 

 

 

종목 개수 : 1,811개

승률 : 43.0%

손익비 : 1.02

수익 평균 : +4,307,508원

손실 평균 : -4,243,688원

 

**총평**

1. 골든 크로스 신호자체만으로는 단기 주가 상승률과 연관성이 없다 .

2. 심지어 데드 크로스보다 퍼포먼스가 더 안좋다.