시스템 트레이딩 썸네일형 리스트형 [백테스트 결과] 주식 이평선 골든크로스 전략, 과연 통할까? "이동 평균선 골든 크로스"- 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선과 교차하여 상승하는 것. 주식 커뮤니티, 유튜브 등에서 골든 크로스를 검색해보자. 마치 "이평선 골든 크로스 = 대세 상승" 이 국룰인 것 처럼 알려져 있다.과연 진짜일까? 이에 직접 현물시스템에 백테스트를 해보았다.흔히 골든크로스 신호에 매수하여 데드크로스 신호에 매도하는 전략으로 알려져 있지만신호 발생 이후 '단기 주가 상승률'을 확인해보고 싶었기에매수 3거래일 보유 후 종가에 매도하는 로직으로 개발함. case 1. 골든 크로스 (종가, 5일 이동평균선)case 2. 골든 크로스 (5일, 20일 이동평균선)case 3. 골든 크로스 (20일, 60일 이동평균선) -백테스트 대상 : kospi, kosdaq 현물 주식-백테스트 기간 .. 더보기 [백테스트 결과] 래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략, 현물에서도 통할까? 기술적 투자의 대가인 래리 윌리엄스의 변동성 돌파전략을 현물 시스템에 적용시켜 백테스트 해보았다. 이 전략은 많은 시스템 트레이더 블로거분들께서 ETF, 지수 상품 등을 통해 백테스트한 단골 전략이기도 하다. 별다른 파라미터 없이 래리 윌리엄스가 소개한 전략 그대로를 적용시켜도 인버스나 선물 등에서는 유효한 전략임을 알 수 있다. 반면에 현물 시스템에 적용시킨 결과들은 잘 보이지 않기에 직접 백테스트를 해보았다. - 기간 : 2015.09. ~ 2019.12. - 거래세 및 수수료 : 0.29% - 슬리피지 : 적용 안함. - 대상 종목 : 전일 거래대금 30억 이상인 코스피, 코스닥 전 종목 - 자본금 : 3억원 (단리 적용) - 거래당 최대 배팅 금액 : 300만원 - 매수 타겟 : 당일 시가 + 1.. 더보기 시스템 트레이딩 입문기 - 시스템 트레이딩을 하는 이유 첫 블로그 활동 시작을 기념하며 필자는 현재 시스템 트레이딩을 통한 주식 매매를 하는 사람이다. 말이 좋아 시스템 트레이딩이지 사실상 6개월 전까지만 해도 OHLC등의 주가 정보 등을 수기 입력하며 트레이딩 룰을 만들고 엑셀 프로그램을 통한 백테스트를 하는 정도의 수준이었다. 물론 과거 데이터를 통해 수익을 가져다주는 시스템(트레이딩 룰)을 찾고 이를 실전투자에 적용시키는, 즉 시스템 트레이딩의 본질에는 부합하였다. 첫 주식거래 종목을 기억한다. 5년 전 대학생 시절 아르바이트를 통해 만든 돈 100만원으로 근거 없는 대박의 꿈을 꾸며 투자한 종목이 '신풍제약우'인데 당시 우선주에 대한 개념도, 시장에 대한 개념 자체를 모른 체 매수 매도를 반복하였다. 결과는 당연하게도 처참하였고, 이후 여러 주식 커뮤.. 더보기 이전 1 다음
