래리 윌리엄스 썸네일형 리스트형 [백테스트 결과] 래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략, 현물에서도 통할까? 기술적 투자의 대가인 래리 윌리엄스의 변동성 돌파전략을 현물 시스템에 적용시켜 백테스트 해보았다. 이 전략은 많은 시스템 트레이더 블로거분들께서 ETF, 지수 상품 등을 통해 백테스트한 단골 전략이기도 하다. 별다른 파라미터 없이 래리 윌리엄스가 소개한 전략 그대로를 적용시켜도 인버스나 선물 등에서는 유효한 전략임을 알 수 있다. 반면에 현물 시스템에 적용시킨 결과들은 잘 보이지 않기에 직접 백테스트를 해보았다. - 기간 : 2015.09. ~ 2019.12. - 거래세 및 수수료 : 0.29% - 슬리피지 : 적용 안함. - 대상 종목 : 전일 거래대금 30억 이상인 코스피, 코스닥 전 종목 - 자본금 : 3억원 (단리 적용) - 거래당 최대 배팅 금액 : 300만원 - 매수 타겟 : 당일 시가 + 1.. 더보기 이전 1 다음
